Cómo hacer backtesting manual de tu estrategia en 5 pasos
El backtesting es una herramienta esencial para todo inversor que desee evaluar la efectividad de una estrategia antes de arriesgar capital real. Consiste en aplicar tu estrategia a datos históricos para observar cómo habría funcionado en el pasado. Aunque existen plataformas automáticas, realizar un backtesting manual te brinda mayor control y comprensión. Aquí te explicamos cómo hacerlo en 5 pasos simples.
1. Define tu estrategia claramente
Antes de comenzar, es fundamental tener reglas claras sobre cuándo entrar y salir de una operación, qué activos usar y cuál es el tamaño de cada posición. Por ejemplo: “Comprar cuando el precio cruce por encima de la media móvil de 50 días y vender cuando cruce por debajo”.
Consejo: Escribe todas las reglas en papel o en una hoja de cálculo para evitar confusiones.
2. Reúne los datos históricos necesarios
Para hacer el backtesting, necesitas datos históricos de precios del activo que quieres analizar. Puedes obtener estos datos de fuentes como Yahoo Finance, Google Sheets o bases de datos especializadas. Asegúrate de que los datos incluyan al menos fecha, precio de apertura, cierre, máximo y mínimo.
Nota: Cuanto más larga y detallada sea la serie temporal, más fiable será el análisis.
3. Aplica manualmente tu estrategia a los datos
Utiliza una hoja de cálculo para ir avanzando día a día (o período a período) y anotar cada señal de compra o venta según tus reglas. Registra también el precio de entrada y salida de cada operación.
Ejemplo: Si tu estrategia indica comprar en el cierre del día en que el precio supera la media móvil, marca ese día y anota el precio.
4. Calcula los resultados
Una vez hayas recorrido todo el histórico, calcula el rendimiento de tu estrategia. Puedes hacerlo sumando las ganancias y pérdidas de cada operación, calculando el porcentaje de operaciones ganadoras y perdedoras, y analizando el drawdown máximo (pérdida máxima desde un pico).
Importante: Considera también los costos de transacción, como comisiones, para tener una visión más realista.
5. Analiza y ajusta
Revisa los resultados con objetividad. ¿Tu estrategia generó rentabilidad? ¿Hubo muchos periodos de pérdidas seguidas? A partir de aquí puedes ajustar las reglas o probar con otros activos y plazos.
Recomendación: No optimices en exceso para evitar el riesgo de overfitting (ajuste excesivo al pasado que no se reproduce en el futuro).
Realizar un backtesting manual te ayuda a entender mejor cómo funciona tu estrategia, sus fortalezas y debilidades, y te prepara para tomar decisiones más informadas en el mercado. ¡Empieza hoy mismo a probar tus ideas en el pasado para mejorar tu futuro financiero!